Forex - strefy podaży i popytu - strategia inwestowania

 Strategia, którą opiszę w tym wątku nie jest moim wymysłem, jest natomiast zaczerpnięta z forum poświęconemu handlowi na rynku walutowym Forex. W zasadzie to uporządkowałem i przetłumaczyłem najbardziej interesujące wątki tematyczne, dotyczące tej strategii handlowej.

Jedną z podstawowych zasad wykorzystywanych przez handlowców, inwestujących w oparciu o strefy popytu i podaży, jest analiza, czy dana strefa ma wysokie prawdopodobieństwo powodzenia i ile czasu, rynek spędził poza strefą PP. Jeśli porównamy stare strefy podaży i popytu (w kolorze niebieskim) z nowszymi strefami w kolorze pomarańczowym, łatwo zauważyć, że handel strefami, które zostały utworzone niedawno, jest znacznie bardziej opłacalny niż handel strefami, które zostały utworzone dawno temu.

 Wyobraźmy sobie, że handlujesz w 6 ostatnich strefach, które zaznaczyłem na wykresie, każda strefa doprowadziłaby do udanej transakcji, jednak gdybyś handlował w starszych strefach, tylko jedna z nich okazałaby się zyskowną transakcją. Tak więc powyższy przykład dowodzi nam, że im szybciej rynek powróci do strefy podaży lub popytu, tym większa szansa na udaną transakcję, starsze strefy nie sprawdzają się zbyt często, dlatego lepiej jest umieszczać transakcje tylko w strefach, które zostały niedawno utworzone. 

Supply and demand strategy

Siła odejścia - Jedną z fundamentalnych zasad handlu popytem i podażą jest to, że im silniejszy ruch od strefy, tym większa szansa na to, że rynek wykona silny ruch, gdy w końcu do niej powróci. Innymi słowy, jeśli zaznaczysz na swoich wykresach strefę, od której nastąpił silny ruch, prawdopodobieństwo, że strefa ta doprowadzi do udanej transakcji zależy od tego, jak duży był ruch, który utworzył strefę. Jeśli zaznaczyłeś strefę podaży, która miała ogromny spadek składający się z wielu niedźwiedzich świec o dużym zasięgu, to zgodnie z zasadami strefa ta ma naprawdę duże szanse na pomyślne działanie, jeśli zdecydujesz się na nią handlować.

Niestety prawdopodobieństwo, że strefa podaży lub popytu da ci udaną transakcję, nie ma nic wspólnego z tym, czy ruch poza strefę był silny, czy nie. Ile razy zdarzyło Ci się zawrzeć transakcję w strefie podaży lub popytu, z której nastąpił silny ruch, tylko po to, by zobaczyć, jak rynek przelatuje przez nią prosto po powrocie? Założę się, że wiele razy. Dzieje się tak dlatego, że siła ruchu nie ma nic wspólnego z tym, jak silna jest strefa. Zwykłe nauki o podaży i popycie mówią, że jest to silny obszar, ale jak widać rynek przełamuje go nawet bez zatrzymywania się! To prowadzi mnie do kolejnego punktu.

Jak określić, które strefy są silniejsze od innych?

Teraz, gdy wiemy już, że duże odejście od strefy podaży i popytu nie ma żadnego wpływu na prawdopodobieństwo, że transakcja przyniesie zysk lub nie, musimy odpowiedzieć na pytanie, jak określić, które strefy są silniejsze od innych? Odpowiedź brzmi: gdzie znajduje się strefa w stosunku do trendu.

Wraz ze wzrostem długości ruchu trendowego, coraz więcej osób zaczyna handlować w tym samym kierunku. Spójrz na ostatni spadek, który możesz zobaczyć na wykresie przed utworzeniem strefy popytu, w momencie tego spadku dziesiątki tysięcy traderów zaczyna zajmować pozycje krótkie, oczekując niższych cen, aby rynek mógł się stąd podnieść, ktoś musi wejść na rynek i kupić od wszystkich traderów, którzy zajmują pozycje krótkie.

Wymagałoby to ogromnej ilości pieniędzy, prawdopodobnie setek, jeśli nie miliardów dolarów.

Rynek w końcu przestaje spadać i zaczyna rosnąć, tworząc strefę popytu zaznaczoną na obrazku. Ta strefa ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo zapewnienia nam udanej transakcji, nie dlatego, że ma silny ruch, ale dlatego, że wiemy, że ktokolwiek sprowadził tutaj, tworząc strefę, zainwestował dużo pieniędzy w rynek. Po co ktoś miałby wydawać te wszystkie pieniądze na wykupienie wszystkich zleceń sprzedaży od tysięcy traderów, jeśli nadal spodziewa się, że rynek spadnie?

Inny przykład:

Ten przykład został zaczerpnięty z 1-godzinnego wykresu EUR/USD

Pomijając zmianę ram czasowych, powyższy przykład jest bardzo podobny do tego, któremu przyglądaliśmy się wcześniej. Najpierw mamy znaczący trend spadkowy, który wiele osób może łatwo zauważyć po jednym spojrzeniu na wykres, a następnie mamy silny, prawie pionowy ruch w górę. Ten ruch w górę mówi nam, że ktoś wszedł na rynek i zebrał wszystkie zlecenia sprzedaży od traderów zajmujących krótkie pozycje w trendzie spadkowym.

Ponownie, dlaczego ktoś miałby wchodzić na rynek i kupować od wszystkich traderów zajmujących pozycje krótkie, jeśli spodziewałby się kontynuacji trendu spadkowego?

Strefy podaży i popytu, które mają najwyższe prawdopodobieństwo skutecznego działania, znajdują się w miejscach odwrócenia trendu. Strefa popytu utworzona po tym, jak rynek spadał przez długi czas, ma znacznie większe szanse na osiągnięcie zysku niż strefa popytu, która tworzy się na początku ruchu w dół. To samo dotyczy stref podaży.

W sytuacji, gdy rynek rośnie od dłuższego czasu, strefa podaży, która tworzy się pod koniec okresu ruchu w górę, ma znacznie większe szanse na udaną transakcję niż strefa, która jest tworzona na dole ruchu w górę.

Czas potrzebny na powrót do strefy

Istnieją dwa rodzaje handlu, w których uczestniczą instytucje.

Pierwszym z nich jest handel śróddzienny, w którym celem jest uchwycenie wielu małych ruchów rynkowych w ciągu dnia handlowego, generując przy tym niewielkie zyski.

Inwestorzy bankowi, którzy handlują śróddziennie, będą chcieli, aby ich transakcje były zawierane w ciągu tego dnia, żaden z nich nie będzie utrzymywał swoich pozycji przez noc, co oznacza, że animatorzy rynku będą musieli pracować nad ceną na rynku w miejscach, w których ci inwestorzy śróddzienni będą chcieli kupować lub sprzedawać.

Większość z tych miejsc będzie strefami podaży i popytu.

Jeśli więc wiemy, że inwestorzy intra-day nie będą utrzymywać transakcji przez noc, to jest prawdopodobne, że jeśli rynek nie powróci do tych stref w ciągu 24 godzin, prawdopodobieństwo ich realizacji będzie znacznie niższe.

Oto zasada dla traderów podażowych i popytowych, którzy handlują głównie na wykresie 1-godzinnym.

Powinieneś handlować tylko w strefach, do których rynek zdoła powrócić w ciągu 24 godzin.

Jeśli rynek nie zdoła powrócić do strefy podaży lub popytu, którą zaznaczyłeś na swoich wykresach w ciągu 24 godzin, wówczas strefa staje się nieważna, nie handlujesz nią ponownie, nie ma już znaczenia.

Przeprowadziłem wiele testów w tym zakresie i stwierdziłem, że 24 godziny to maksimum, cokolwiek powyżej tego czasu i prawdopodobieństwo strefy dramatycznie spada.

Jeśli jesteś osobą, która handluje strefami podaży i popytu na wykresie dziennym, rynek musi powrócić do strefy w ciągu miesiąca, jeśli nie powróci przed końcem miesiąca, poziom staje się nieważny i nie możesz próbować go handlować, jeśli rynek powróci.

Powodem tego jest inny rodzaj handlu, w którym uczestniczą banki - handel pozycjami długoterminowymi.

Te długoterminowe pozycje zajmowane przez banki powodują występowanie trendów na rynku forex.

Duże instytucje, które działają na rynku forex, współpracują ze sobą w zakresie kierunku, w którym planują podążać rynek, a następnie manipulują cenami, aby wszyscy myśleli, że rynek pójdzie w przeciwnym kierunku niż sposób, w jaki zamierzają umieścić swoje transakcje.

Oto przykład, który znalazłem na USD/JPY

Po pierwsze, zauważ, że istnieje znaczący trend spadkowy, który do tego momentu trwał przez prawie trzy lata, ze względu na fakt, że rynek spadał przez tak długi czas, oznacza to, że większość traderów na rynku zajmuje pozycję krótką.

Następnie znikąd otrzymujemy nagły ruch w górę. Jest to istotne ze względu na to, jak długo trwa ten trend spadkowy, wiele osób sprzedaje USD/JPY z powodu tego trendu spadkowego, a nagły ruch rynku w górę oznacza, że banki weszły na rynek i przyniosły ogromne pozycje wszystkim traderom, którzy sprzedawali.

To, co wtedy robią banki, jest bardzo sprytne, pozwalają cenie spaść, co sprawia, że wszyscy myślą, że trend spadkowy będzie kontynuowany, więc wszyscy zaczynają ponownie sprzedawać. Kiedy rynek powraca do miejsca, w którym banki początkowo kupowały, kupują ponownie, a ta druga runda zakupów w połączeniu z masową likwidacją stratnych pozycji przez traderów, którzy sprzedawali, powoduje, że rynek znacznie wzrasta i zaczyna wykazywać tendencję wzrostową.

Kiedy duże instytucje zawierają transakcje na rynku, będą chciały, aby wszystkie ich transakcje były zawierane w stosunkowo podobnym przedziale cenowym, nie będą umieszczać jednej transakcji w jednym miejscu, a następnie czekać, aż rynek znacznie się oddali od ich pierwszej transakcji przed umieszczeniem drugiej, dlatego rynek powraca do dziennej strefy popytu pokazanej na obrazku.

Oto przykład "słabej" strefy popytu, która, jak nas uczono, byłaby dobra, ze względu na czas spędzony poza strefą, cena była zbyt długo poza tym obszarem, aby jakikolwiek bank lub duża firma nadal miała tam zlecenia, cena jest daleko przez tak długi czas Zdecydowanie NIE handlowałbym taką strefą popytu.

Ten sam wykres w tym samym przedziale czasowym, teraz zauważ, że cena wraca do tej podaży dość szybko w porównaniu z innym wykresem, który opublikowałem powyżej, ta strefa, gdy cena się zbliża, byłaby bardzo interesująca i za każdym razem zajmowałbym tutaj pozycję krótką, tak właśnie handluję codziennie, wykresy 4-godzinne i dzienne, na większości głównych i podrzędnych par, codziennie jest wiele takich okazji, zapewniając niezwykle dokładne obszary do handlu.

Oto transakcja, którą faktycznie podjąłem, podaż uformowała się i zaznaczyłem ją na moim wykresie, cena wróciła dość szybko, wkrótce po uformowaniu, umieszczając również zniesienie fibo, widzimy, że 50 retracement spada w pobliżu wejścia do strefy podaży. Czasami dokładność przeraża mnie tym, jak dobra jest, ale jeśli wiesz, jak działa podaż i popyt i dlaczego te obszary są bardziej spójne, nie jest to takie straszne, banki / duże firmy, sprzedawane tutaj. Nie sprzedali tyle, ile chcieli, cena wraca do góry, przyciągając kupujących na rynek, ci kupujący są teraz tym, co duża firma chce sprzedać, reszta zamówienia jest wypełniona, a cena gwałtownie spada.

Zasady handlu podażą i popytem, których należy przestrzegać:

Strefy podaży i popytu są jedną z podstawowych strategii, których używam do handlu na rynku forex. Handluję strategią podaży i popytu od czasu, gdy stała się ona popularną metodą w 2009 r. Od tego czasu spędziłem dużo czasu próbując uczynić handel podażą i popytem tak zyskownym, jak to tylko możliwe, robiąc to musiałem zmienić wiele zasad handlu podażą i popytem, których inwestorzy powszechnie używają, ponieważ same zasady nie miały sensu w rzeczywistości tego, jak działa rynek.

W trakcie tego artykułu zamierzam przeprowadzić Cię przez 4 zasady, których potrzebujesz, aby zwiększyć rentowność handlu podażą i popytem.

1. Handluj tylko w kierunku ostatniego maksimum/ minimum

Większość traderów, którzy handlują strefami podaży i popytu, próbuje przewidzieć, gdzie ruch się zakończy, zamiast handlować w kierunku samego ruchu.

Traderzy ci zazwyczaj zaznaczają wszystkie strefy podaży lub popytu, których rynek jeszcze nie napotkał i czekają, aż cena wejdzie do tych stref, zanim zajmą pozycję długą lub krótką. Zazwyczaj te strefy podaży i popytu zostały utworzone dawno temu, co oznacza, że i tak nie mają dużej szansy na spowodowanie odwrócenia (więcej na ten temat za chwilę).

Podczas gdy traderzy czekają, aż rynek uderzy w te stare strefy, które ich zdaniem spowodują odwrócenie, istnieje wiele stref tworzących się w kierunku obecnego ruchu, których trader zaniedbuje, ponieważ jest tak skoncentrowany na przewidywaniu, gdzie ruch się odwróci.

Gdyby trader po prostu przestał próbować znaleźć miejsce, w którym cały rynek się odwróci i zamiast tego skoncentrował się na zawieraniu transakcji w strefach, które uformowały się w kierunku ostatniego maksimum lub minimum, miałby znacznie więcej zwycięskich transakcji.

Nowe maksimum lub minimum jest sygnałem, że obecna dynamika jest wzrostowa lub spadkowa, a handlując wbrew tej dynamice niepotrzebnie narażasz się na ryzyko utraty pieniędzy, ponieważ próbujesz handlować wbrew trendowi.

Oto przykład

Trader miał już zaznaczoną strefę podaży na swoich wykresach, zanim cena osiągnęła nowe maksimum, kiedy nastąpił ruch byka i osiągnięto nowe maksimum, trader powinien był postrzegać to jako sygnał, że cena chce kontynuować ruch w górę, zamiast tego umieszcza krótką transakcję, ponieważ wierzy, że strefa podaży spowoduje odwrócenie rynku.

Po uderzeniu w strefę podaży cena zdołała spaść tylko na niewielką odległość, zanim ponownie wybiła się w górę, osiągając kolejny nowy szczyt i tworząc strefę popytu w tym procesie. Kiedy rynek powraca do tego popytu, powoduje to kolejny ruch w górę, gdyby trader podjął tę transakcję zamiast transakcji w strefie podaży, prawdopodobnie zarobiłby trochę pieniędzy, ponieważ handlował w kierunku obecnego impetu, a nie przeciwko niemu.

Jeśli zawsze handlujesz w kierunku ostatniego maksimum lub minimum, dajesz sobie najlepszą możliwą okazję do wygrania transakcji, odwrócenia są bardzo trudne do przewidzenia i zwykle, gdy rynek się odwróci, i tak będzie kolejna szansa na wejście na samym początku odwrócenia, więc nie ma potrzeby, abyś próbował przewidzieć, kiedy nastąpi odwrócenie, po prostu poczekaj, aż to się stanie, a następnie handluj w nowym kierunku rynku.

2. Nie handluj strefami, które zostały utworzone dawno temu

Jedną z głównych zasad, które Sam Sedien wdraża w swoim handlu strefami podaży i popytu, jest założenie, że strefy, które powstały dawno temu, mają większe szanse na powodzenie niż strefy, które zostały utworzone niedawno.

Jak wyjaśniłem w moim artykule na temat handlu podażą i popytem, założenie to jest błędne i nie ma sensu w kontekście tego, jak banki działają na rynku. Sam i inni nauczyciele podaży i popytu twierdzą, że stare strefy działają, ponieważ widzieli wcześniej odwrócenie ceny w starych strefach, ale w rzeczywistości mówią tylko, że stare strefy powodują odwrócenie, ponieważ nie ma innego powodu, dla którego mogą wskazać, dlaczego nastąpiło odwrócenie.

W pewnym sensie powraca to do tego, co mówiłem w moim artykule o strategiach handlu wielostronnego o tym, jak ludzie, którzy używają jednej metody, zawsze będą patrzeć na tę metodę jako jedyną przyczynę wszystkich ruchów na rynku.

Sam Sedien uczy ludzi, że cena porusza się z powodu trafienia w strefę podaży lub popytu, traderzy, którzy następnie handlują podażą i popytem, korzystając z jego nauk, uważają, że każde odwrócenie zaczyna się od wejścia rynku w strefę podaży lub popytu, co jest błędne, jedynym sposobem, w jaki rynek się odwróci, jest to, że inwestorzy bankowi odbierają zyski z istniejących pozycji lub umieszczają transakcje w przeciwnym kierunku, w którym obecnie porusza się cena.

Obie te decyzje są podejmowane w oparciu o liczbę zleceń znajdujących się obecnie na rynku, nie ma to nic wspólnego ze strefami podaży i popytu, po prostu zdarza się, że w niektórych przypadkach banki realizują zyski lub zawierają transakcje w tym samym punkcie, w którym utworzyła się stara strefa podaży lub popytu.

Dlatego ludzie myślą, że stare strefy podaży i popytu działają, widzą odwrócenie ceny w jednej z tych starych stref i myślą, że sama strefa jest tym, co spowodowało odwrócenie, a nie traderzy bankowi umieszczający transakcje lub realizujący zyski, co jest prawdziwym powodem, dla którego cena się odwróciła.

Ponieważ handluję głównie na wykresie 1-godzinnym, uważam wszelkie strefy podaży lub popytu, które utworzyły się ponad tydzień temu, za stare, jeśli rynek powróci do jednej z tych stref, nie będę nimi handlował ani nie będę oczekiwał, że spowodują odwrócenie, jeśli cena ostatecznie odwróci się w jednej z tych stref, wiem, że to nie sama strefa spowodowała odwrócenie i prawdopodobnie banki zawierają transakcje lub realizują zyski.